篩選結(jié)果 共找出103題

如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動性資產(chǎn)或在資金市場進(jìn)行融資，融資缺口的計(jì)算公司（ ?）。

A

融資缺口=－流動性資產(chǎn)＋借入資金

B

融資缺口=流動性資產(chǎn)＋借入資金

C

融資缺口=－流動性資產(chǎn)－借入資金

D

融資缺口=流動性資產(chǎn)－借入資金

下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（ ?）。

A

風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B

風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C

風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D

風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是（ ?）。

A

風(fēng)險規(guī)避

B

風(fēng)險對沖

C

風(fēng)險分散

D

風(fēng)險轉(zhuǎn)移

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是（ ?）。

A

是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B

以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

C

考慮到了波動性隨時間變化的情形

D

模型風(fēng)險較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持

下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金率計(jì)算方法正確的是（ ?）。

A

凈穩(wěn)定資金率=可用資金/所需的穩(wěn)定資金100%

B

凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的資金100%

C

凈穩(wěn)定資金率=總體穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金100%

D

凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金100%

信用評分模型是分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（ ?）。

A

死亡率模型

B

Logit模型

C

線性概率模型

D

線性辨別模型

A，B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金，債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（ ?）。

A

債券A的久期大于債券B的久期

B

債券A的久期小于債券B的久期

C

債券A的久期等于債券B的久期

D

無法確定債券A和B的久期大小

VaR值的局限性不包括（ ?）。

A

無法預(yù)測尾部極端損失情況

B

無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況

C

無法預(yù)測市場非流動性因素

D

無法預(yù)測市場流動性因素

對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（ ?）。

A

止損限額

B

特殊限額

C

風(fēng)險限額

D

交易限額

風(fēng)險價值VAR的計(jì)算一般涉及（ ?）個要素。

A

—

B

二

C

三

D

四