用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,VA表示總資產(chǎn),R為市場(chǎng)利率,當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)△R時(shí),資產(chǎn)的變化可表示為( ?)。
一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物,預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款,假如當(dāng)前匯率為1美元二93日元,商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)3個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元二90日元,因此建議該日本出口商( ?),以對(duì)沖匯。
下列一般不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是( ?)。
證券公司應(yīng)至少每半年開(kāi)展一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,在壓力情景下證券公司滿足流動(dòng)性需求并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的最短期限( ?)。
證券公司應(yīng)( ?)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,在壓力情景下證券公司滿足流動(dòng)性需求并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的最短期限不少于30天。
在現(xiàn)金流分析中,如果金融機(jī)構(gòu)的資金來(lái)源小于資金使用,則表明( ?)。
在開(kāi)展新產(chǎn)品和開(kāi)展新業(yè)務(wù)之前,應(yīng)該對(duì)其中所含的( ?)進(jìn)行充分識(shí)別和評(píng)估。
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算,就目前而言,常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有( ?)。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法
Ⅱ.蒙特卡洛法
Ⅲ.解釋區(qū)間法
Ⅳ.歷史模擬法
Ⅴ.高級(jí)計(jì)量法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序中,在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上為控制和最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施,可將風(fēng)險(xiǎn)處置分為( ?)。
Ⅰ.徹底性處置
Ⅱ.預(yù)控性處置
Ⅲ.全面性處置
Ⅳ.非全面性處置
關(guān)于計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況的表述正確的是( ?)
Ⅰ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況,對(duì)正常和壓力情景下未來(lái)相同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、融資來(lái)源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)及市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,對(duì)異常情況及時(shí)預(yù)警。
Ⅱ.建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架,有效計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口
Ⅲ.建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架,有效計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制正常和壓力情景下未來(lái)相同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口
Ⅳ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況,對(duì)正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、融資來(lái)源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)及市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,對(duì)異常情況及時(shí)預(yù)警。