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國內(nèi)某證券投資基金股票組合的現(xiàn)值為1. 34億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數(shù)期貨實行保值，其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.8，假定當(dāng)日現(xiàn)貨指數(shù)是2400點，而下月到期的期貨合約為2 680點，那么需要賣出（）期貨合約才能使1.34億元的股票組合得到有效保護(hù)

  • A

    89

  • B

    126

  • C

    133

  • D

    159

滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為(   )。

  • A

    實物和現(xiàn)金混合交割

  • B

    期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割

  • C

    現(xiàn)金交割

  • D

    實物交割

某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點，市場年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%。若不考慮交易成本，三個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為（  ）點。

  • A

    3710

  • B

    3675

  • C

    3553

  • D

    3535

4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，若交易成本總計為35點，則6月22日到期的滬深300股指期貨()。

  • A

    在3069以上反向套利機(jī)會

  • B

    在3069以下正向套利機(jī)會

  • C

    在3034以上存在反向套利機(jī)會

  • D

    在2999以下存在反向套利機(jī)會

假定市場利率為5％，股票紅利率為2％。8月1日，滬深300指數(shù)為：3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為(   )點。

  • A

    43 75

  • B

    61.25

  • C

    35

  • D

    26.25

股價指數(shù)的編制方法通常有(   )。[2015年5月真題]

  • A

    算數(shù)平均法

  • B

    幾何平均法

  • C

    綜合平均法

  • D

    加權(quán)平均法

投資者買入上證5OETF基金，同時賣出上證50期貨合約，以期持有一段時間后再同時進(jìn)行反向交易獲利。則（）。

  • A

    表明投資者認(rèn)為市場存在期價低估

  • B

    表明投資者認(rèn)為市場存在期價高估

  • C

    該交易行為屬于股指期貨正向套利交易

  • D

    該交易行為屬于股指期貨反向套利交易

ETF的交易方式有(   )。

  • A

    在交易所像買賣股票那樣進(jìn)行交易

  • B

    作為封閉式基金認(rèn)購

  • C

    類似股指期貨購買

  • D

    作為開放型基金，隨時申購與贖回

股指期貨的應(yīng)用領(lǐng)域主要有（    ）

  • A

    套期保值

  • B

    資產(chǎn)管理

  • C

    投機(jī)套利

  • D

    配合期權(quán)交易

關(guān)于股指期貨套期保值的正確描述有(   )。[2015年5月真題]

  • A

    既能增加收益，又能降低風(fēng)險

  • B

    能夠?qū)_系統(tǒng)性風(fēng)險

  • C

    只對擔(dān)心股市下跌的投資者適用

  • D

    對擔(dān)心股市上漲或下跌的投資者都適用