篩選結(jié)果 共找出3853題

在即期外匯市場上處于空頭地位的交易者，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（  ）。

  • A

    空頭套期保值

  • B

    多頭套期保值

  • C

    正向套利

  • D

    反向套利

現(xiàn)匯期權(quán)(又稱之為貨幣期權(quán))和外匯期貨期權(quán)是按照( )所做的劃分。

  • A

    期權(quán)持有者的交易目的

  • B

    產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品

  • C

    期權(quán)持有者的交易時(shí)間

  • D

    期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間

設(shè)當(dāng)前6月和9月的歐元／美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3506和1.3517。30天后，6月和9月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3519和1.3531，則價(jià)差變化是（  ）。

  • A

    擴(kuò)大了1個(gè)點(diǎn)

  • B

    縮小了1個(gè)點(diǎn)

  • C

    擴(kuò)大了3個(gè)點(diǎn)

  • D

    擴(kuò)大了8個(gè)點(diǎn)

進(jìn)口商為防止將來付匯時(shí)外幣升值，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。（考慮直接標(biāo)價(jià)法）

  • A

    空頭套期保值

  • B

    多頭套期保值

  • C

    正向套利

  • D

    反向套利

某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(sHIBOR)為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.17%，則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為( )。

  • A

    6.263

  • B

    6.295

  • C

    6.272

  • D

    6,280

（  ）指交易者在期貨市場和現(xiàn)匯市場上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易，通過建立盈虧沖抵機(jī)制實(shí)現(xiàn)保值的交易方式。

  • A

    外匯期貨套期保值

  • B

    外匯期貨套利

  • C

    外匯期權(quán)套期保值

  • D

    外匯現(xiàn)貨交易

交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日(貨幣收款或付款執(zhí)行生效日)以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換，這種交易是( )交易。

  • A

    貨幣互換

  • B

    外匯掉期

  • C

    外匯遠(yuǎn)期

  • D

    貨幣期貨

隔夜掉期交易不包括( )。

  • A

    O/N

  • B

    T/N

  • C

    S/N

  • D

    P，N

無本金交割外匯(NDF)交易屬于( )交易。

  • A

    外匯掉期

  • B

    貨幣互換

  • C

    外匯期權(quán)

  • D

    外匯遠(yuǎn)期

3月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6.1130，而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6.1190，因此該交易者以上述價(jià)格在CMF賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格變成6.1140和6.1180，交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯交易，套利盈虧情況為（）。（美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì)）

  • A

    盈利10000美元

  • B

    虧損10000美元

  • C

    盈利20000元人民幣

  • D

    虧損20000元人民幣