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若當(dāng)前大連商品交易所玉米期貨合約A與B的價(jià)差為34元/噸。某交易者認(rèn)為價(jià)差過小，打算利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利限價(jià)指令，設(shè)定價(jià)差為32元/噸。則下列可能成交的價(jià)差有（）。

  • A

    32元/噸

  • B

    30元/噸

  • C

    34元/噸

  • D

    36元/噸

如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過（  ）進(jìn)行套利，我們稱這種套利為賣出套利。

  • A

    買入其中價(jià)格較高的合約

  • B

    買入其中價(jià)格較低的合約

  • C

    賣出其中價(jià)格較高的合約

  • D

    賣出其中價(jià)格較低的合約

大豆提油套利的目的在于( )。

  • A

    防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失

  • B

    防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失

  • C

    防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失

  • D

    防止豆油、豆粕價(jià)格突然上漲引起的損失

根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為（  ）

  • A

    買入套利

  • B

    賣出套利

  • C

    跨市場套利

  • D

    跨品種套利

據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可分為（  ）。

  • A

    牛市套利

  • B

    跨市套利

  • C

    熊市套利

  • D

    蝶式套利

關(guān)于跨市套利的正確描述有( )。

  • A

    跨市套利是在不同的交易所，同時(shí)買入、賣出同一品種、相同交割月份的期貨合約交易行為

  • B

    運(yùn)輸費(fèi)用是決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素

  • C

    跨市套利需關(guān)注不同交易所對(duì)交割品的品質(zhì)級(jí)別和替代品升貼水的規(guī)定

  • D

    跨市套利時(shí)，投資者需要注意不同的交易所之間交易單位的差異

假設(shè)6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為1.1050和1.1000，交易者賣出100手6月合約并同時(shí)買入100手9月合約進(jìn)行套利。2個(gè)月后，6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.1085和1.1050，若該交易者同時(shí)將上述合約平倉，則（）。（合約規(guī)模為125000歐元，不計(jì)交易成本）

  • A

    交易的策略為熊市套利

  • B

    交易者虧損18750美元

  • C

    交易者盈利18750美元

  • D

    交易的策略為牛市套利

按交易主體劃分，期貨投機(jī)者可分為（  ）

  • A

    機(jī)構(gòu)投機(jī)者

  • B

    個(gè)人投機(jī)者

  • C

    多頭投機(jī)者

  • D

    空頭投機(jī)者

在指令種類上，套利者可以選擇（  ），如果要撤銷前一筆套利交易的指令，則可以使用取消指令，

  • A

    市價(jià)指令

  • B

    交易指令

  • C

    限價(jià)指令

  • D

    停止指令

下列屬于跨市套利的是（）。

  • A

    賣出A期貨交易所7月原油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月豆油期貨合約

  • B

    買入A期貨交易所5月白銀期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月白銀期貨合約

  • C

    買入A期貨交易所9月菜粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月菜粕期貨合約

  • D

    賣出A期貨交易所7月小麥期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月小麥期貨合約