9月15日,美國芝加哥期貨交易所下一年1月份小麥期貨價格為550美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳,某套利者按此價格賣出10手1月份小麥合約的同時買入10手1月份玉米合約。9月30日,該交易者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,該交易者()美元。(每手小麥和玉米期貨合約均為5000蒲式耳,不計手續(xù)費等費用)
虧損50000
虧損40000
盈利40000
盈利50000
3月3日,某交易者在國內(nèi)市場買入10手5月銅期貨合約,同時賣出10手7月銅期貨合約,價格分別為35800元/噸和36600元/噸,3月9日,該交易者對上述合約全部對沖平倉。5月和7月合約平倉分別為36800元/噸和37100元/噸。該套利交易()元。(不計手續(xù)費等費用)
虧損25000
盈利25000
盈利50000
虧損50000
1月28日,某交易者進(jìn)行套利交易,同時賣出5手3月某期貨合約,買入10手5月該期貨合約,賣出5手7月該期貨合約;成交價格分別為5740元/噸、5760元/噸和5790元/噸。2月1日對沖平倉時的成交價格分別為5730元/噸、5770元/噸和5800元/噸。該交易者( )元。(每手10噸,不計手續(xù)費等費用)
虧損1000
盈利1000
盈利2000
虧損2000
期貨投機(jī)者進(jìn)行期貨交易的方式是( )。
套期保值
買空賣空博取利潤
套利
以上答案都正確
在我國,5月10日,某交易者買入10手7月天然橡膠期貨合約同時賣出10手9月天然橡膠期貨合約,價格分別為34520元/噸和34700元/噸。5月19日,該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月合約平倉價格分別為34650元/噸和34800元/噸。該交易者盈虧狀況是()。(天然橡膠期貨合約交易單位為10噸/手,不計手續(xù)費等費用)
盈利3000元
虧損1500元
虧損3000元
盈利1500元
假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50~60元/噸,期貨交易手續(xù)費2元/噸,某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場上,一個月到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差(),則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。(假定現(xiàn)貨充足)
大于62元/噸
大于48元/噸
大于48元/噸,小于62元/噸
小于48元/噸
假設(shè)某期貨交易所相同月份的豆粕期貨和玉米期貨的合理價差為280元/噸,套利者認(rèn)為當(dāng)前價差過小,買入豆粕期貨的同時賣出玉米期貨進(jìn)行套利交易,交易情況如下表所示,則該套利者的交易盈虧狀況為()。(豆粕期貨、玉米期貨合約交易單位為10噸/手,不計手續(xù)費等費用)
盈利18000元
虧損18000元
盈利1800元
虧損1800元
某投機(jī)者決定做棉花期貨合約的投機(jī)交易,確定最大損失額為100元/噸。若以13360元/噸賣出50手合約后,下達(dá)止損指令應(yīng)為( )。
②
③
①
④
在其他條件不變時,當(dāng)某交易者預(yù)計天然橡膠將因汽車消費量增加而導(dǎo)致需求上升時,他最有可能( )。
進(jìn)行天然橡膠期貨賣出套期保值
買入天然橡膠期貨合約
進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
賣出天然橡膠期貨合約
( )是指交易將按照市場當(dāng)前可能獲得的最好的價差成交的一種指令。
套利市價指令
套利限價指令
跨期套利組合指令
跨品種套利指令