篩選結(jié)果 共找出130題

本金交換的形式包括（     ）

  • A

    在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換；

  • B

    在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金

  • C

    在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金；

  • D

    主管部門規(guī)定的其他形式。

外匯期權(quán)按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為（  ）。

  • A

    買入期權(quán)（看漲期權(quán)）

  • B

    賣出期權(quán)（看跌期權(quán)）

  • C

    現(xiàn)匯期權(quán)（又稱之為貨幣期權(quán)）

  • D

    外匯期貨期權(quán)

由于掉期交易中，發(fā)起方可以先買后賣，也可以先賣后買，所以發(fā)起方的掉期全價計算方法也有所不同，下列關(guān)于發(fā)起方掉期全價計算正確的有( )。

  • A

    發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

  • B

    發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，遠(yuǎn)端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠(yuǎn)端掉期點的做市商買價

  • C

    發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

  • D

    發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，遠(yuǎn)端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠(yuǎn)端掉期點的做市商賣價

國內(nèi)某出口企業(yè)3個月后將收到一筆日元出口貨款，則可用的套期保值方式有（  ）。

  • A

    買進(jìn)日元遠(yuǎn)期外匯

  • B

    賣出日元遠(yuǎn)期外匯

  • C

    日元期貨的多頭套期保值

  • D

    日元期貨的空頭套期保值

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（  ）。

  • A

    可獲得更多的利息收入

  • B

    獲得較少的利息收入

  • C

    期權(quán)價格也就越高

  • D

    期權(quán)價格也就越低

適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括（）

  • A

    外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。

  • B

    國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。

  • C

    持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。

  • D

    出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別主要體現(xiàn)在( )。

  • A

    期限不同

  • B

    前后交換貨幣是否使用相同的匯率

  • C

    是否進(jìn)行利息交換

  • D

    前后交換的本金的變化

一般而言，影響期權(quán)價格的因素包括( )。

  • A

    期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

  • B

    到期期限

  • C

    預(yù)期匯率波動率大小

  • D

    國內(nèi)外利率水平

按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為(   )

  • A

    買入期權(quán)和賣出期權(quán)

  • B

    看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

  • C

    現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)和美式期權(quán)

采用間接標(biāo)價法的外匯匯率包括（    ）

  • A

    日元

  • B

    歐元

  • C

    英鎊

  • D

    澳元