快速查題-期貨從業(yè)資格試題

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方是（  ），目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

中金所國(guó)債期貨合約對(duì)應(yīng)的最便宜可交割債券百元面值的基點(diǎn)價(jià)值為0.0400元，其轉(zhuǎn)換因子為1.2500，該期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于（）元。

若債券的久期為7年，市場(chǎng)利率為3.65%，則其修正久期為（  ）。

投資者賣(mài)空10手中金所5年期國(guó)債期貨，價(jià)格為98.850元，當(dāng)國(guó)債期貨價(jià)格跌至98.500元時(shí)全部平倉(cāng)。該投資者盈虧為（）元。（不計(jì)交易成本）

在國(guó)債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較快，社會(huì)資金需求旺盛，則市場(chǎng)利率水平（  ）。

當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨成交價(jià)格為98. 000時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買(mǎi)方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（  ）、存期為3個(gè)月的存單。

某投機(jī)者買(mǎi)入CBOT10年期國(guó)債期貨合約，成交價(jià)為98.175，然后以97.020的價(jià)格賣(mài)出平倉(cāng)，則該投機(jī)者( )美元。

中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨最便宜可交割券的票面利率為2.5%，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

2013年記賬式附息（三期）國(guó)債，票面利率為3.42%.到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640，應(yīng)計(jì)利息為0.6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97.525。TFl509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1.5085。該國(guó)債的隱含回購(gòu)利率為（  ）。