篩選結(jié)果 共找出3853題

中金所國債期貨合約對應(yīng)的最便宜可交割債券百元面值的基點(diǎn)價(jià)值為0.0400元，其轉(zhuǎn)換因子為1.2500，該期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于（）元。

  • A

    320

  • B

    0.032

  • C

    500

  • D

    0.05

賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是（  ）。

  • A

    損失有限，收益無限

  • B

    損失有限，收益有限

  • C

    損失無限，收益無限

  • D

    損失無限，收益有限

若債券的久期為7年，市場利率為3.65%，則其修正久期為（  ）。

  • A

    6.25

  • B

    6.75

  • C

    7.25

  • D

    7.75

某交易者以100美元/噸的價(jià)格買入一張3個月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3950美元/噸，則該交易者（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）的到期凈收益為（）美元/噸。

  • A

    -100

  • B

    50

  • C

    100

  • D

    150

投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價(jià)格為98.850元，當(dāng)國債期貨價(jià)格跌至98.500元時全部平倉。該投資者盈虧為（）元。（不計(jì)交易成本）

  • A

    35000

  • B

    -35000

  • C

    3500

  • D

    -3500

下列期權(quán)中，屬于平值期權(quán)的是（）。

  • A

    行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看漲期權(quán)

  • B

    行權(quán)價(jià)為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)

  • C

    行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看跌期權(quán)

  • D

    行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)

在國債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。

  • A

    隱含回購利率最低的債券

  • B

    市場價(jià)格最低的債券

  • C

    隱含回購利率最高的債券

  • D

    市場價(jià)格最高的債券

在不考慮交易費(fèi)用的情況下，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格在( )時，看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

  • A

    執(zhí)行價(jià)格以下

  • B

    執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

  • C

    執(zhí)行價(jià)格以上

  • D

    損益平衡點(diǎn)以上

經(jīng)濟(jì)增長速度較快，社會資金需求旺盛，則市場利率水平（  ）。

  • A

    上升

  • B

    下降

  • C

    不變

  • D

    無規(guī)律

以下關(guān)于買進(jìn)看漲期權(quán)的說法，正確的是( )。

  • A

    如果己持有期貨多頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)

  • B

    買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的風(fēng)險(xiǎn)更高

  • C

    買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的收益更高

  • D

    如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)