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確定合適的套期保值合約數量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數量的方法有（  ）。

  • A

    面值法

  • B

    修正久期法

  • C

    基點價值法

  • D

    隱含回購利率法

某投機者3月份時預測股市行情將下跌，于是買入1份5月份到期的標準普爾500股指期貨看跌期權合約，合約指數為755．00點。期權權利金為3點(標準普爾500指數合約以點數計算，每點代表250美元)。到5月份時，5月份到期的標準普爾500股指期貨價格下跌到750．00點，該投機者在期貨市場上買入一份標準普爾500股指期貨合約以行使期權，則該投機者的最終盈虧狀況是f)美元。

  • A

    盈利1250

  • B

    虧損1250

  • C

    盈利500

  • D

    虧損625

利用國債期貨進行風險管理時，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有(　　)。

  • A

    數值分析法

  • B

    二叉樹法

  • C

    基點價值法

  • D

    修正久期法

行權價格低于標的的物市場價格的認購期權是（  ）。

  • A

    認沽期權

  • B

    實值期權

  • C

    虛值期權

  • D

    平值期權

“國債期貨交割結算價×轉換因子+應計利息”，計算出來數值是表示（  ）。

  • A

    轉換后該國債的價格（凈價）

  • B

    國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應得到的實際現(xiàn)金價格（全價）

  • C

    可交割國債的出讓價格

  • D

    發(fā)票價格

影響期權價格的因素有多種，主要影響因素有（  ）。

  • A

    期權的執(zhí)行價格

  • B

    利率

  • C

    標的資產價格波動率

  • D

    標的資產價格

國債期貨基差交易套利策略有（）。

  • A

    買入國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨，待有利時機平倉獲利

  • B

    賣出國債現(xiàn)貨，同時買入國債期貨，待有利時機平倉獲利

  • C

    賣出國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨，待有利時機平倉獲利

  • D

    買入國債現(xiàn)貨，同時買入國債期貨，待有利時機平倉獲利

下列關于期權的說法，正確的是（）。

  • A

    期貨期權通常在交易所交易

  • B

    美式期權的買方在到期前的任何交易日都可以行權

  • C

    場內期權的標的資產可以是現(xiàn)貨資產，也可以是期貨合約

  • D

    歐式期權的買方只能在到期日行權

關于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報價，以下描述正確的是（）。

  • A

    現(xiàn)貨采用凈價報價

  • B

    期貨采用凈價報價

  • C

    期貨采用全價報價

  • D

    現(xiàn)貨采用全價報價

期權基本要素應該包括（  ）。

  • A

    期權的價格

  • B

    行權方向

  • C

    標的資產

  • D

    執(zhí)行價格