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某投機者買入CBOT10年期國債期貨合約，成交價為98-175，然后以97-020的價格賣出平倉，則該投機者(　　)美元。

  • A

    盈利1484．38

  • B

    虧損1484．38

  • C

    盈利1550

  • D

    虧損1550

對期權的理解正確的有(　　)。

  • A

    期權的買方有不行權的權利

  • B

    期權的買方需繳納保證金

  • C

    期權交易是一種權利的買賣

  • D

    期權的買方到期必須買進標的物

美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4．5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨(2009年6月到期，期限為10年)的賣方用該國債進行交割，轉換因子為0．9105，假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125—160，該國債期貨合約買方必須付出(　　)美元。

  • A

    116517．75

  • B

    115955．25

  • C

    115767．75

  • D

    114267．75

期權空頭頭寸的了結方式包括（   ）

  • A

    對沖平倉

  • B

    接受買方行權

  • C

    持有合約至到期

  • D

    長期持有

根據(jù)以下材料，回答{TSE}題2月1日，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)甲按年科率6．3%(一年計四次復利)向銀行貸入半年100萬元貸款。{TS}8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為6．4%，甲企業(yè)的利息支出節(jié)省(　　)元。

  • A

    500

  • B

    1000

  • C

    -500

  • D

    -1000

與買進期貨合約對沖現(xiàn)貨價格上漲風險相比，利用買進看漲期權規(guī)避標的資產價格風險具有的特征有（  ）。

  • A

    初始投入低，杠桿效用大

  • B

    初始投入高，杠桿效用小

  • C

    當標的資產價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時，如標的資產價格上漲，交易者在期貨市場的盈利會彌補所提高的現(xiàn)貨購買成本

  • D

    如果標的資產價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時，如標的資產價格下跌，期貨持倉虧損，套期保值者需要補交保證金

遠期利率協(xié)議的買方是名義借款人。（）

  • A

    錯

  • B

    對

看漲期權和看跌期權的權利金分別為每桶2. 71美元和2.52美元，內涵價值分別為0.25美元和0，所以，看漲和看跌期權的時間價值分別為（     ）

  • A

    2.46

  • B

    1.51

  • C

    2.52

  • D

    3.25

如果可交割國債票面利率高于國債期貨舍約標的票面利率，轉換因子大于1；如果可交割國債票面利率低于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子小于1。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

期權建倉方向包括（  ）。

  • A

    買入期權

  • B

    賣出期權

  • C

    看漲期權

  • D

    看跌期權