篩選結(jié)果 共找出148
當(dāng)交易者僅持有期貨期權(quán)時(shí),期貨期權(quán)被履約后成為期貨多頭方的有()。
  • A

    看跌期權(quán)的賣方

  • B

    看漲期權(quán)的賣方

  • C

    看跌期權(quán)的買方

  • D

    看漲期權(quán)的買方

某交易者在4月份以4.97港元/股的價(jià)格購(gòu)買一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán),同時(shí)他又以1.73港元/股的價(jià)格賣出一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)(不考慮交易費(fèi)用),交易者通過(guò)該策略承擔(dān)的最大可能虧損為()港元/股。

  • A

    3.24

  • B

    1.73

  • C

    4.97

  • D

    6.7

場(chǎng)內(nèi)期權(quán)掛牌交易時(shí),期權(quán)價(jià)格通過(guò)()方式?jīng)Q定。
  • A

    協(xié)商

  • B

    由交易所確定標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格

  • C

    競(jìng)價(jià)

  • D

    議價(jià)

在不考慮交易費(fèi)用的情況下,買進(jìn)看漲期權(quán)一定盈利的情形是()。
  • A

    標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上

  • B

    標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

  • C

    標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下

  • D

    標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上

下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說(shuō)法,正確的有()。
  • A

    在其他條件相同的情況下,美式期權(quán)的價(jià)格通常高于歐式期權(quán)

  • B

    美式期權(quán)與歐式期權(quán)的劃分并無(wú)地域上的區(qū)別

  • C

    對(duì)于買方來(lái)說(shuō),美式期權(quán)的行權(quán)機(jī)會(huì)多于歐式期權(quán)

  • D

    美式期權(quán)在美國(guó)市場(chǎng)占主流,歐式期權(quán)在歐洲市場(chǎng)占主流

在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,期權(quán)到期時(shí),如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于損益平衡點(diǎn),看漲期權(quán)多頭損益為()。
  • A

    執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金

  • B

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

  • C

    執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元,其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元,權(quán)利金為21.50港元,另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元,其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港元,比較A、B的時(shí)間價(jià)值()。

  • A

    A小于B

  • B

    A等于B

  • C

    A大于B

  • D

    條件不足,不能確定

下列關(guān)于歐式期權(quán)的說(shuō)法,正確的有()。
  • A

    歐式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于執(zhí)行價(jià)格

  • B

    歐式看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格

  • C

    處于深度虛值狀態(tài)的歐式看跌期權(quán),時(shí)間價(jià)值可能小于0

  • D

    隨著有效期的增加,歐式期權(quán)的價(jià)值并不必然增加

看漲期權(quán)多頭可以通過(guò)()的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。
  • A

    賣出同一看漲期權(quán)平倉(cāng)

  • B

    持有期權(quán)至合約到期或放棄行權(quán)

  • C

    買入同一看漲期權(quán)平倉(cāng)

  • D

    行權(quán)

看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣方()一定數(shù)量的標(biāo)的物。
  • A

    賣出

  • B

    先買入后賣出

  • C

    買入

  • D

    先賣出后買入