篩選結(jié)果 共找出130題

按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（  ）。

  • A

    歐式期權(quán)

  • B

    美式期權(quán)

  • C

    貨幣期權(quán)

  • D

    外匯期貨期權(quán)

適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括（  ）

  • A

    外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。

  • B

    國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。

  • C

    持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。

  • D

    出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

一般而言，影響期權(quán)價格的因素包括(　　)。

  • A

    期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

  • B

    到期期限

  • C

    預(yù)期匯率波動率大小

  • D

    國內(nèi)外利率水平

適合做外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括（）

  • A

    外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。

  • B

    國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。

  • C

    持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。

  • D

    出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

隔夜掉期交易包括（  ）。

  • A

    O/N

  • B

    T/N

  • C

    S/N

  • D

    P/N

按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為(   )

  • A

    買入期權(quán)

  • B

    賣出期權(quán)

  • C

    現(xiàn)匯期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

當(dāng)外匯期貨價格（），投資者適合進(jìn)行期現(xiàn)套利。

  • A

    高于無套利區(qū)間下界

  • B

    低于無套利區(qū)間下界

  • C

    低于無套利區(qū)間上界

  • D

    高于無套利區(qū)間上界

某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月(實際天數(shù)為30天)，簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)(　　)。

  • A

    企業(yè)少支付貨款383700

  • B

    企業(yè)少支付貨款390000

  • C

    企業(yè)多支付貨款383700

  • D

    企業(yè)多支付貨款390000

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0．17%，則一個月(實際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為(　　)。

  • A

    6．263

  • B

    6．295

  • C

    6．272

  • D

    6．280

一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱之為升水，一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱之為貼水。

  • A

    錯

  • B

    對