基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出150題

(　)是指當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，債券發(fā)行人能夠以更低的利率融資，因此可以提前償還高息債券的風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    利率風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    信用風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于證券持有人而言，證券發(fā)行人沒有能力按時(shí)支付利息、到期歸還本金的風(fēng)險(xiǎn)是（?。?。

  • A

    信用風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

下列不屬于最常用的VaR估算方法的是（?）。



  • A

    參數(shù)法

  • B

    久期分析法

  • C

    蒙特卡洛模擬法

  • D

    歷史模擬法

市場(chǎng)組合的貝塔值是標(biāo)準(zhǔn)值(　)。

  • A

    1

  • B

    2

  • C

    5

  • D

    10

除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)（）。

  • A

    10%

  • B

    15%

  • C

    20%

  • D

    30%

某基金合同規(guī)定其股票資產(chǎn)占基金的比例為30%—80%，投資于成長(zhǎng)型行業(yè)和公司股票的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80%，該基金屬于（?。┗?。

  • A

    指數(shù)型

  • B

    成長(zhǎng)風(fēng)格

  • C

    混合型

  • D

    大盤風(fēng)格

（）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

  • A

    特雷諾比率

  • B

    夏普比率

  • C

    詹森a

  • D

    道氏指數(shù)

反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)不包括（ ?）。

A

久期

B

持股集中度

C

凈值增長(zhǎng)率波動(dòng)程度

D

行業(yè)投資集中度

債券基金的久期越長(zhǎng)，凈值的波動(dòng)幅度（ ?），所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就（ ?）。

A

越小，越低

B

越小，越高

C

越大，越低

D

越大，越高

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型

B

以發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

C

組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布

D

被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法