某5年期債券,面值為100元,票面利率為10%,單利計(jì)息,市場利率為10%,到期一次還本付息,則該債券的麥考利久期為( ?)年。
A,B兩種債券為永久性債券,每年付息,永不償還本金,債券A的票面利率為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場利率,則( ?)。
久期分析法中,當(dāng)市場利率變動(dòng)時(shí),資產(chǎn)和負(fù)債的變化可表示為( ?)。其中,
一總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,
—總負(fù)債的加權(quán)平均久期,
—總資產(chǎn),
一總負(fù)債,R—市場利率。
( ?)假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布),然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。
信用風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容和方法包括( ?)。
Ⅰ.基本信息分析
Ⅱ.財(cái)務(wù)報(bào)表分忻
Ⅲ.財(cái)務(wù)狀況分析
Ⅳ.非財(cái)務(wù)因素分析
制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)該符合( ?)要求。
Ⅰ.合理設(shè)定應(yīng)急計(jì)劃觸發(fā)條件
Ⅱ.規(guī)定應(yīng)急程序和措施,明確各參與人的權(quán)限、職責(zé)及報(bào)告路徑
Ⅲ.列明應(yīng)急資金來源,合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間,考慮流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制
Ⅳ.確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性
資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理,包括( ?)。
Ⅰ.負(fù)債結(jié)構(gòu)管理
Ⅱ.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理
Ⅲ.資產(chǎn)負(fù)債對應(yīng)結(jié)構(gòu)管理
Ⅳ.負(fù)債對應(yīng)結(jié)構(gòu)管理
證券公司應(yīng)至少每半年開展一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試,在壓力情景下證券公司滿足流動(dòng)性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限( ?)。
在現(xiàn)金流分析中,如果金融機(jī)構(gòu)的資金來源小于資金使用,則表明( ?)。
在開展新產(chǎn)品和開展新業(yè)務(wù)之前,應(yīng)該對其中所含的( ?)進(jìn)行充分識別和評估。