快速查題-證券專項試題

資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來（ ?）時段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.是一種全值估計

Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定

Ⅲ.是一種參數(shù)方法

Ⅳ.無須分布假定

Ⅴ.準(zhǔn)確性較高

下列關(guān)于情景分析中的情景，說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.可以從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

Ⅱ.不能人為設(shè)定

Ⅲ.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景

Ⅳ.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

Ⅴ.可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

Ⅱ.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

Ⅲ.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

Ⅳ.不存在模型風(fēng)險

Ⅴ.計算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢

在信用風(fēng)險識別中，對法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的分析方法是（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債表分析

Ⅱ.財務(wù)報表分析

Ⅲ.財務(wù)比率分析

Ⅳ.現(xiàn)金流量分析

止損限額適用的時期為（ ?）。

Ⅰ.一日

Ⅱ.一周

Ⅲ.一個月

Ⅳ.一年

以下屬于風(fēng)險預(yù)警的程序的是（ ?）。

Ⅰ.信用信息的收集和傳遞

Ⅱ.風(fēng)險分析

Ⅲ.風(fēng)險的統(tǒng)計

Ⅳ.風(fēng)險處置

Ⅴ.后評價

應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有（ ?）。

Ⅰ.線性辨別模型

Ⅱ.違約概率模型

Ⅲ.線性概率模型

Ⅳ.Logit模型

Ⅴ.Probit模型

壓力測試應(yīng)至少包括（ ?）。

Ⅰ.利率總水平的突發(fā)性變動

Ⅱ.主要市場利率之間關(guān)系的變動

Ⅲ.收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

Ⅳ.主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化

Ⅴ.關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用

以下不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（ ?）。

Ⅰ.財務(wù)風(fēng)險

Ⅱ.市場風(fēng)險 ? ?

Ⅲ.購買力風(fēng)險

Ⅳ.經(jīng)營風(fēng)險